Ετοιμάστε την κρέμα: Βάλτε το γάλα στην κατσαρόλα και αφήστε το σε μέτρια ένταση για να ζεσταθεί. Σε ένα μπολ ανακατέψτε τα αβγά με το σιμιγδάλι, την ζάχαρη την βανίλια σκόνη και το ξύσμα πορτοκαλιού. Αφού ζεσταθεί το γάλα, ρίξτε 2-3 κουτάλες της σούπας  στο μείγμα των αβγών, ανακατέψτε και ρίξτε το μείγμα στην κατσαρόλα.

Αφήστε την κρέμα σε μέτρια ένταση μέχρι να πήξει, ανακατεύοντας για να μη πιάσει στον πάτο της κατσαρόλας. Όταν πήξει, αδειάστε την κρέμα σε ένα ταψί και αφήστε την να κρυώσει. Για να μη σχηματιστεί κρούστα στην επιφάνεια της κρέμας, ακουμπήστε ένα φύλλο μεμβράνης τροφίμων.

Κόψτε τα φύλλα κρούστας στη μέση, κατά μήκος της μικρότερης πλευράς.

Ανακατέψτε σε ένα μπολ τα καρύδια με τα αμύγδαλα, την κανέλα και την ζάχαρη.

Αλείψτε με βούτυρο ένα φύλλο κρούστας (από τα κομμένα), απλώστε 2 κουταλιές από το μείγμα των ξηρών καρπών, σκεπάστε με ένα φύλλο, βουτυρώστε το και απλώστε πάλι 2 κουταλιές από το μείγμα των ξηρών καρπών, σκεπάστε με το τρίτο φύλλο, αλείψτε με βούτυρο και απλώστε λίγη κρέμα στην μία άκρη. Τυλίξτε ρολό κατά μήκος της μεγαλύτερης πλευράς διπλώνοντας τις δύο πλευρές προς τα μέσα για να συγκρατήσουν την κρέμα. Αφού ετοιμάσετε τα ρολά, βάλτε τα σε βουτυρωμένο ταψί και ψήστε στους 180^ο C για 55 λεπτά.

Ετοιμάστε το σιρόπι: Βάλτε το νερό και την ζάχαρη στην κατσαρόλα και βράστε για 7 λεπτά.

Όταν ψηθούν τα ρολάκια, βγάλτε τα από τον φούρνο και σιροπιάστε τα με το σιρόπι, όσο είναι ζεστά.